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要为华为P40 Pro的短信设置密码，你可以使用应用锁或者手机自带的隐私保护功能来实现。以下是具体的步骤。
方法1：使用应用锁
1、打开手机中的“设置”应用。
2、找到并点击“安全和隐私”选项。
3、在该菜单中找到并点击“应用锁”选项。
4、输入你的锁屏密码或者验证指纹。
5、找到“信息（或短信）”应用，然后开启应用锁。
方法2：使用隐私空间或安全文件夹（根据手机版本不同有所不同）
1、打开手机的“设置”。
2、在搜索框中输入“隐私空间”或“安全文件夹”，并按照提示创建隐私空间或安全文件夹。
3、将短信应用添加到隐私空间或安全文件夹中。
4、为隐私空间或安全文件夹设置密码或指纹解锁。
完成上述步骤后，只有输入正确的密码或验证你的指纹，才能访问短信应用及其内容，请确保设置一个安全且容易记住的密码，以便在需要时能够方便地访问短信，这些方法也有助于保护你的个人隐私，防止他人未经授权访问你的短信内容。
不同版本的华为P40 Pro手机操作系统可能会有所不同，建议根据自己的手机版本和系统设置进行相应的操作。